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短信被拦截时通常会有提示，具体提示内容可能因手机品牌和设置不同而有所差异。一般来说，手机会提示短信被拦截或者短信被过滤。
关于如何设置短信拦截提示，可以按照以下步骤进行：
1、打开手机的“设置”或“安全”选项。
2、找到并点击“骚扰拦截”或类似的选项。
3、进入该选项后，可能会看到一个“拦截通知”或“通知管理”的子选项。
4、在这里可以自定义拦截短信时的提示内容、声音等。
不同的手机可能支持不同的拦截模式，例如智能拦截、自定义拦截等，可以根据个人需求选择合适的拦截模式，并开启相应的提示功能。
如果使用的是第三方短信应用，如短信宝、短信助手等，也可以在应用的设置中找到相关的拦截和提示选项进行设置。
不同手机品牌和版本的操作可能会有所不同，建议根据自己手机的具体情况，查阅说明书或在手机设置中搜索相关关键词来找到相应的设置选项。